|
|
The Czech banking sector: Determinants of Profitability
Hykl, Daniel ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Tato teze se zabývá českým bankovním sektorem a jeho profitabilitou v období let 2015 - 2020. Množina bankovně-individuálních a makroekonomických proměnných je testována metodami system GMM, FE a OLS k identifikaci potenciálních determinantů bankovní profitability na ročních a kvartálních datech. Výsledky indikují negativní efekt následujících proměnných na bankovní profitabilitu na roční i kvartální bázi: kapitalizace, provozní efektivita, změna inflace, a pozitivní efekt následujících proměnných: velikost banky a růst HDP. Teze rovněž analyzuje kvartální změny bankovních aktiv, závazků a kapitálu. Výsledky indikují systematické poklesy závazků a aktiv vykázaných ke konci roku. Možná vysvětlení jsou diskutována spolu s návrhy pokračování výzkumu, tato teze obsahuje komplexní soubor výsledků, vhledu do situace a zkušeností, které jsou použitelné při dalším rozšíření studie.
|
|
|
Kvalita úvěrového portfolia mikrofinančních institucí
Koutná, Barbora ; Zetek, Pavel (vedoucí práce) ; Rajl, Jiří (oponent)
První kapitola diplomové práce je úvodem do problematiky mikrofinancí. Zabývá se charakteristikou, cíli a sociálním významem mikrofinančních úvěrů, ale také vznikem a historií, kde mikrofinance poprvé pomáhaly a kdo se zasloužil o jejich rozvoj. Dále popisuje aktuální stav mikrofinančního trhu, jeho rozdělení a charakteristiky jednotlivých mikrofinančních regionů, z pohledu počtu mikrofinančních institucí, velikosti úvěrového portfolia a dalších hlavních znaků pro každý z regionů. Další kapitola je přehledem aktuálních trendů, které jsou typické pro mikrofinanční sektor. Jedná se o trendy v oblasti vývoje nových produktů, dělení mikrofinančních institucí na ziskové a neziskové, jaké zdroje financování jsou využívány, jakým směrem se vyvíjí regulace těchto institucí a zda se v čase mění kvalita jejich úvěrového portfolia. Poslední kapitola se věnuje právě úvěrovému portfoliu vybraných států Latinské Ameriky a Asie, kdy je pomocí regresního modelu testován vliv interních i makroekonomických proměnných na kvalitu úvěrového portfolia mikrofinančních institucí.
|
|
|
Model of Risk and Losses of a Multigeneration Mortgage Portfolio
Šmíd, Martin
During the last decades, Merton-Vasicek factor model (1987), later generalize by Frye at al. (2000), became standards in credit risk management. We present a generalization of these models allowing multiple sub-portfolios of loans possibly starting at different times and lasting more than one period. We show that, given this model, a one-to-one mapping between factors and the overall default rate and the charge-off rate exists, is differentiable and numerically computable.
|
|
|
Analýza úvěrového portfolia vybraných českých bank
Kupsová, Gabriela ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou úvěrového portfolia vybraných českých bank. První dvě kapitoly jsou teoretické. Přibližují základní charakteristiku úvěrového rizika a klasifikaci pohledávek v bankovním sektoru. Praktická část pojednává o struktuře úvěrového portfolia celého bankovního sektoru v průběhu finanční krize. Portfolio je analyzováno ze sektorového hlediska a z hlediska rizikovosti poskytnutých úvěrů. Větší pozornost je věnována pohledávkám v selhání. Stejný postup je aplikován na dvě velké a jednu střední banku působící na českém bankovním trhu.
|
|
|
Dynamic Model of Losses of Creditor with a Large Mortgage Portfolio
Šmíd, Martin ; Gapko, Petr
We propose a dynamic model of mortgage credit losses. We assume borrowers to hold assets covering the instalments and to own a real estate which serves as a collateral; both the value of the assets and the price of the estate follow general stochastic processes driven by common and individual factors. We describe the correspondence between the common factors, the percentage of defaults and the loss given default and we suggest a procedure of econometric estimation of the model.
|
|
|
Dynamic model of Loan Portfolio with Lévy Asset Prices
Šmíd, Martin
We generalize the well known Merton-Vasicek (KMV) model of a loan portfolio value in two ways: we assume a L' evy process of the debtors' assets' value (instead of the Gaussian one) and we model a dynamics of the portfolio value so that the debts may last several periods (instead of a single one). Our model is computable by simulation.
|
host ::
RSS.